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国债债券的会员持仓分析 请君一览

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今天我们数币配资网来分析一下国债期货的会员持仓的情况,如果有什么不对的地方欢迎指出来,让我们大家相互学习,共同进步,下面跟着小明的步伐一起看看吧。

今天我们数币配资网来预测一下国债债券的会员持仓的状况,如果有多大不对的地方欢迎指出来,让我们大家互相学习,共同进步,下面跟着小明的脚步一起看看吧。

国债期货的证券会员持仓分析

中金所每天会公布国债基差单边持仓达到1万手左右(含)和当期合约前20名结算会员的成交量、持仓量数据。虽然利用这一持仓量数据,我们能够了解某一类机构的详细持仓变化,但却可以由此提取出能供参考的信息。

例如:当某一期货结算会员的持仓明显下降或降低时,考虑到国债期货市场的机构开展度较高,且原本总持仓量并不多。因此,某一期货会员持仓量的显著差异是一个或少数几个机构行为的概率较大。市场投资者也常能借此来观察期货价格的短期波动,较为明显的阶段则是2018.09-11月期间,永安期货多单持仓量明显增长配资平台股票持仓量限制,国债基差也在10-11月期间陷入了激烈的下降态势。

本文简单介绍如何到跟踪期货会员的持仓情况;以及能够将这一持仓变化与行业走势结合出来,并让投资者对于债市的短期判断提供参考。

期货会员持仓的跟踪观察

目前,中金所每天主要公布国债债券前二十名会员的持仓量,而通胀债券行业当前的总持仓量并不高,因此我们基本上能够很好地跟踪某一会员持仓量的异常波动。下图中提示了期货会员在T1909合约上多方和空方的前十大持仓情况,从图中我们可以很明显的见到各个股票会员的持仓变化。

市场投资者常常能将股票会员的头寸变化应用在指导期货价格的短期预测上。一般来说:

(1)如果期货会员的多(空)方持仓量持续增长,那么外汇价位在短期持续回落(下行)的可能性较大。比较典型的期间就是上文所述2018.09-11月期间永安期货持仓量的显著回落。而且在这些状态下,当股票会员的持仓量占比逐渐下降后,该会员后续的持仓变化也能作为制约期货价格短期方向的首要原因之一;

(2)如果期货会员的多(空)方持仓量在某一天或几天内出现严重的上涨,那么股票报价在后续短期内上行(下行)的概率较大。下文中我们将列出今天的两次实例。

其实股票配资,根据外汇会员持仓来辅助我们观察和预测短期债市行情,其假定在于认可市场里的“主力”对于行情把握是正确的,它们带有更高效的信息平台跟观察框架。这一设想只是很难证实,但根据其来帮助我们预测短期行情还是有区别的,毕竟短期方向是很能够预测的。另外,如果从会员净持仓的角度来观察,可能效果能更好一些。

举例来说,自2019年6月以来,国债债券定价上涨接近2块钱,上涨的期间分别表现在6月初和7月初。那么配资平台股票持仓量限制,从期货会员的视角出发,这两次下降的边际力量是源于于哪里呢?

我们统计了6月初和7月初,多方力量主要集中于这些期货会员上。分别来看:

(1)2019年6月初,T1909合约报价从96.30元上涨到97.58元,其持仓量也增长了1万多手。从各期货会员来看,多方力量主要集中于国投安信、银河期货、国泰君安和渤海期货,它们的多方增仓平均在1000手及左右。另外天风期货和五矿经易期货也是主要多方力量,其中天风证券的多方持仓也由不及前二十名上升到十二名的1435手。

而五矿经易期货的持仓在5月28日当天便下跌了2236手,不过后来其多方持仓在6月4日之后便迅速增多。而且在5月28日,五矿经易期货大幅降低多仓后,后续T1909的价位短期持续增长了逼近1块钱。

(2)2019年7月初,T1909合约报价从97.31元上涨到98.04元,持仓量上升达到1.3万手。从股票会员的头寸情况来看,中信证券、永安期货、华泰期货和天风期货均是多方的主要力量,它们的多头持仓均下跌达到1000手。另外,即使国投安信的多方持仓上升幅度只有600余手,但其多方持仓量从6月初以来就经常维持下滑的势头。截止2019年7月9日,T1909合约上最大的两个多头会员是中信期货和国投安信,两者多方持仓分别为7632手和5274手,但是中信证券的净多头持仓却是-658手,而国投安信的净多头持仓有3795手。

另外,7月1日,华泰期货和天风期货的持仓量分别急剧增长了953手跟1757手,在遭遇集中增仓后,后续T1909的价位持续增长了6毛钱左右。

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